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2 jours

Les fondamentaux du Reporting COREP ou "COmmon solvency ratio REPorting"

Appliquer le ratio de solvabilité européen


Issu des réformes Bâle II puis Bâle III menées en Europe, le reporting COREP fixe les exigences prudentielles applicables aux établissements assujettis : ratio de solvabilité, ratios de liquidité et ratio de levier...

Destiné en premier lieu aux autorités de supervision bancaire, ce reporting permet aussi aux établissements assujettis de mener une réflexion sur les conséquences stratégiques et durables liées aux changements en matière d’organisation et de systèmes d’information.

Cette formation dédiée au reporting COREP et proposée en partenariat avec le cabinet expert Qualis Formation vous aidera à répondre à votre obligation réglementaire, tout en sécurisant vos pratiques. Elle vous permettra aussi de comprendre l’évolution de la réglementation prudentielle, pour une mise en application optimisée dans votre établissement.

Objectifs

  • Comprendre le calcul des ratios prudentiels bancaires.
  • Comprendre la logique et la structure des états prudentiels.
  • Réaliser le Reporting COREP.
  • Contrôler le remplissage des états COREP.
  • Anticiper les contraintes de déploiement.

Programme

La dimension européenne de la réglementation prudentielle bancaire a été confirmée par la mise œuvre de Bâle 3. L’Autorité bancaire européenne (EBA) a établi et met à jour régulièrement des maquettes d’états de Reporting dont il faut connaître la logique de remplissage

Comprendre l’évolution de la réglementation prudentielle Bâle 3 : CRDIV

  • Les grands principes de la réglementation européenne : Ordonnance du 20 février 2014
  • Le calcul des fonds propres prudentiels
  • Le ratio de solvabilité
  • Les limites de grands risques
  • Les ratios de liquidité LCR et NSFR
  • Le ratio de levier

Comprendre la finalité du Reporting COREP

  • Structure du Reporting
  • Délais et périodicités

Établir et commenter les différents états à produire 

  • Les états CA : Fonds propres prudentiels
    • Appliquer Appliquer | Calcul des différentes composantes des fonds propres prudentiels
  • Les états CRSA : risque de crédit
  • Les états CRGB : ventilation d'exposition par paies
  • Les états MKR : risques de marché
  • Les états OPR : risques opérationnels
  • Les états GR : grands risques
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique : analyser le respect des ratios de solvabilité et de limites des grands risques
  • Les états AE : Asset Encumbrance (actifs grevés)
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique : remplissage des états CA, CRSA, OPR, GR

Comprendre et produire les états spécifiques aux ratios de liquidité :

  • Les états relatifs au calcul du LCR : leverage covery ratio
  • Les états d’information relatifs au NSFR : ratio liquidité long terme
  • Les états ALM
  • Les états LR : ratios de levier

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • Une hauteur de vue macro pour assurer la cohérence de la production de états avec les différentes filiales
  • Une analyse fine des différents états pour mieux limiter la production supplémentaire d'informations
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Évaluation de la formation

Formation évaluée par LearnEval Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée avec la solution LearnEval. Afficher les résultats 2020.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables du reporting réglementaire bancaire, responsables du risque bancaire, ALM, chefs de projet ou MOA Bâle III

Bonne connaissance de l’environnement bancaire et de la règlementation prudentielle Bâle 3

Témoignages

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+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Les fondamentaux du Reporting COREP ou "COmmon solvency ratio REPorting" :

  • Reporting COREP (COmmon solvency ratio REPorting),
  • Ratios prudentiels bancaires,
  • État prudentiel,
  • Bâle 3,
  • Réglementation prudentielle bancaire,
  • Gestion des banques

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