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1 jour

Prévenir et gérer le risque de crédit

Mener à bien une démarche de maitrise du risque de crédit

Le risque de crédit compte parmi les principaux risques bancaires, et la règlementation qui l’entoure ne cesse de se complexifier : Directives sur les fonds propres réglementaires  Capital Requirement Directive (CRD), Internal Rating Based (IRB), norme BCBS 239, Directive Bank Recovery and Resolution (BRR)…

En participant à cette formation proposée par notre partenaire expert du secteur bancaire Qualis Formation, vous bénéficierez d’une revue détaillée de l’environnement réglementaire du risque de crédit.

Vous connaîtrez l’approche et les exigences précises des autorités de contrôle (notamment la plus grande vigilance accordée par l’APCR au principe de l’inclusion bancaire et de la prévention du surendettement , via la charte Afecei).

Vous découvrirez les techniques de calcul et de gestion du risque de crédit, aux plans « individuel » et « portefeuille ». Enfin, vous serez en mesure d’auditer le niveau de risque de votre portefeuille de prêt.

Cette formation, destinées aux collaborateurs de la Direction des Engagements, des Risques, aux professionnels des services d'audit, aux contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement, est animée par un consultant expert en gestion du risque de crédit.

Elle s’appuie sur un cas pratique en fil rouge, pour une mise en pratique 100% opérationnelle des outils de gestion du risque de crédit.

Objectifs

  • Limiter l’impact des divers aspects du risque de crédit identifiés.
  • Appliquer les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
  • Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
  • Gérer par une approche simplifiée du risque de défaut selon les attendus réglementaires et prudentiels .

Programme

L'ACPR, dans ses points d'attention sera plus vigilante au respect du principe de l'inclusion bancaire (charte afecei)

Définition du risque de crédit

  • Définition d’une contrepartie
  • Risque de crédit avéré
  • Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
    • cible Évaluer | Quiz sur le risque de crédit
    • Appliquer Appliquer | Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit

Le cadre légal et réglementaire

  • Sélection des contreparties et mesures des risques
  • Vision consolidée du risque de crédit
  • Revue trimestrielle
  • Analyse de la rentabilité du portefeuille
  • Risque de non concentration
  • Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
  • Procédures de contrôle des risques
  • Les obligations prudentielles (BALE III, reporting COREP….)

La modélisation du défaut : approche simplifiée

  • Les ratings
    • la définition du défaut
    • les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
    • les agences de notation
  • Modèle MERTON : approche structurelle, approche par intensité

Les systèmes de surveillance et de maîtrise du risque de crédit

  • La prévention
    • l’organisation d’une fonction "Engagements"
    • le cadre opérationnel : l’entrée en relation, la procédure d’octroi, les systèmes de notation interne et externe, les dispositifs de délégation de pouvoirs et fixation de limite
  • Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
    • la détection
    • les alertes et le suivi des risques sensibles
    • les règles de déclassement
  • Le recouvrement
    • la prise en charge des douteux en procédures amiables
    • le contentieux
    • l’abandon de créances
  • Les contrôles de la filière "Engagements"
    • l’organisation du contrôle permanent et périodique
    • les contrôles dans les unités opérationnelles
    • les contrôleurs risques
    • les contrôles de l’inspection générale

La réduction du risque de crédit

  • La prise de garantie
    • les sûretés immobilières et mobilières
    • les sûretés fiduciaires et personnelles
    • les convenants
    • les exigences spécifiques aux garanties
  • Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO
    • Appliquer Appliquer | Étude de cas fil rouge

QUALIS FORMATION

Méthodes pédagogiques

Modalités pédagogiques

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.
Des méthodes pédagogiques variées pour s’adapter aux différents profils, définies avec l’objectif de vous impliquer dans vos apprentissages et d’ancrer les acquis par la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, supports pédagogiques (fiches de synthèse, tableaux …) et autres ressources documentaires disponibles en e-ressources dans votre espace.

Consultants formateurs

Expert de la thématique, le consultant formateur réalise l’ingénierie pédagogique de la formation pour répondre et adapter la prestation à vos besoins.

Moyens techniques

Pour les formations à distance : un ordinateur équipé d’une caméra et d'un casque avec un microphone.

Suivi et évaluation des acquis

Evaluation formative des acquis à l’issue de chaque séquence par des exercices pratiques (cas pratiques, études de cas, mises en situation, exercice de synthèse).
Dans votre espace web : Emargement en ligne, autopositionnement des acquis en fin de formation et possibilité de poser vos questions après la formation.

Évaluation de la satisfaction de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, les commanditaires et les formateurs, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d'évaluation détaillés pour 2023

Public et Témoignages

Public et prérequis

Collaborateurs de direction des Engagements, des Risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation en nous envoyant votre avis à l'adresse formation@gereso.fr.

Les plus

  • Étude de cas fil rouge pour la banque de détail sur la partie prêts aux particuliers et la partie prêts aux entreprises
  • Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de gestion du risque de crédit
  • Les conseils avisés d'un consultant spécialiste du contrôle du risque de crédit

Préparer votre venue

En amont de votre formation, pensez à consulter notre page dédiée pour toutes questions relatives à la localisation de nos salles de formation, au hôtels partenaires ou aux dispositifs d'accueil des personnes en situation de handicap : Préparer votre venue

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