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1 jour

Prévenir et gérer le risque de crédit

Mener à bien une démarche de maitrise du risque de crédit


Le risque de crédit compte parmi les principaux risques bancaires, et la règlementation qui l’entoure ne cesse de se complexifier : Directives sur les fonds propres réglementaires  Capital Requirement Directive (CRD), Internal Rating Based (IRB), norme BCBS 239, Directive Bank Recovery and Resolution (BRR)…

En participant à cette formation proposée par notre partenaire expert du secteur bancaire Qualis Formation, vous bénéficierez d’une revue détaillée de l’environnement réglementaire du risque de crédit.

Vous connaîtrez l’approche et les exigences précises des autorités de contrôle (notamment la plus grande vigilance accordée par l’APCR au principe de l’inclusion bancaire et de la prévention du surendettement , via la charte Afecei).

Vous découvrirez les techniques de calcul et de gestion du risque de crédit, aux plans « individuel » et « portefeuille ». Enfin, vous serez en mesure d’auditer le niveau de risque de votre portefeuille de prêt.

Cette formation, destinées aux collaborateurs de la Direction des Engagements, des Risques, aux professionnels des services d'audit, aux contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement, est animée par un consultant expert en gestion du risque de crédit.

Elle s’appuie sur un cas pratique en fil rouge, pour une mise en pratique 100% opérationnelle des outils de gestion du risque de crédit.

Objectifs

  • Connaître les divers aspects du risque de crédit pour en limiter l’impact.
  • Connaitre les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
  • Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
  • Connaitre les attendus réglementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiée du risque de défaut.

Programme

L'ACPR, dans ses points d'attention sera plus vigilante au respect du principe de l'inclusion bancaire (charte afecei)

Définition du risque de crédit

  • Définition d’une contrepartie
  • Risque de crédit avéré
  • Les encours douteux et le risque de non-recouvrement
    • [Évaluer] Quiz sur le risque de credit
    • [Appliquer] Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit

Le cadre légal et réglementaire

  • Sélection des contreparties et mesures des risques
  • Vision consolidée du risque de crédit
  • Revue trimestrielle
  • Analyse de la rentabilité du portefeuille
  • Risque de non concentration
  • Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
  • Procédures de contrôle des risques
  • Les obligations prudentielles (le ratio de solvabilité de BALE II à BALE III, le reporting COREP….)

La modélisation du défaut : approche simplifiée

  • Les ratings
    • la définition du défaut
    • les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
    • les agences de notation
  • Modèle MERTON : Approche structurelle, approche par intensité

Les systèmes de surveillance et de maîtrise du risque de crédit

  • La prévention
    • l’organisation d’une fonction "Engagements"
    • le cadre opérationnel : l’entrée en relation, la procédure d’octroi, les systèmes de notation interne et externe, les dispositifs de délégation de pouvoirs et fixation de limite
  • Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
    • la détection
    • les alertes et le suivi des risques sensibles
    • les règles de déclassement
  • Le recouvrement
    • la prise en charge des douteux en procédures amiables
    • le contentieux
    • l’abandon de créances
  • Les contrôles de la filière "Engagements"
    • l’organisation du contrôle permanent et périodique
    • les contrôles dans les unités opérationnelles
    • les contrôleurs risques
    • les contrôles de l’inspection générale

La réduction du risque de crédit

  • La prise de garantie
    • les suretés immobilières et mobilières
    • les suretés fiduciaires et personnelles
    • les convenants
    • les exigences spécifiques aux garanties
  • Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO
    • [Appliquer] Étude de cas fil rouge

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • Étude de cas fil rouge pour la banque de détail sur la partie prêts aux particuliers et la partie prêts aux entreprises
  • Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de gestion du risque de crédit
  • Les conseils avisés d'un consultant spécialiste du contrôle du risque de crédit

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Collaborateurs de direction des Engagements, des Risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

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+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077

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Mots-clés associés au stage Prévenir et gérer le risque de crédit :

  • Risque de crédit,
  • Gestion des risques banque,
  • Prévention risque de crédit,
  • Risque bancaire

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