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Formation - Prévenir et gérer le risque de crédit

Mener à bien une démarche de maitrise du risque de crédit

  • Réf. RICE

Noté 4.3/5

Le risque de crédit compte parmi les principaux risques bancaires, et la règlementation qui l’entoure ne cesse de se complexifier : Directives sur les fonds propres réglementaires  Capital Requirement Directive (CRD), Internal Rating Based (IRB), norme BCBS 239, Directive Bank Recovery and Resolution (BRR)…

En participant à cette formation proposée par notre partenaire expert du secteur bancaire Qualis Formation, vous bénéficierez d’une revue détaillée de l’environnement réglementaire du risque de crédit.

Vous connaîtrez l’approche et les exigences précises des autorités de contrôle (notamment la plus grande vigilance accordée par l’APCR au principe de l’inclusion bancaire et de la prévention du surendettement , via la charte Afecei).

Vous découvrirez les techniques de calcul et de gestion du risque de crédit, aux plans « individuel » et « portefeuille ». Enfin, vous serez en mesure d’auditer le niveau de risque de votre portefeuille de prêt.

Cette formation, destinées aux collaborateurs de la Direction des Engagements, des Risques, aux professionnels des services d'audit, aux contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement, est animée par un consultant expert en gestion du risque de crédit.

Elle s’appuie sur un cas pratique en fil rouge, pour une mise en pratique 100% opérationnelle des outils de gestion du risque de crédit.

Objectifs

  • Limiter l’impact des divers aspects du risque de crédit identifiés.
  • Appliquer les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
  • Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
  • Gérer par une approche simplifiée du risque de défaut selon les attendus réglementaires et prudentiels .

Public et prérequis

Collaborateurs de direction des Engagements, des Risques, de services d'audit, contrôleurs permanents des établissements bancaires, de crédit ou sociétés de financement
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Programme

Définition du risque de crédit
  • Définition d’une contrepartie
  • Risque de crédit avéré
  • Les encours douteux et le risque de non-recouvrement

Évaluer | Quiz sur le risque de crédit

Appliquer | Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit

Évaluer | Quiz sur le risque de crédit

Appliquer | Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit

Le cadre légal et réglementaire
  • Sélection des contreparties et mesures des risques
  • Vision consolidée du risque de crédit
  • Revue trimestrielle
  • Analyse de la rentabilité du portefeuille
  • Risque de non concentration
  • Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées
  • Procédures de contrôle des risques
  • Les obligations prudentielles (BALE III, reporting COREP….)
La modélisation du défaut : approche simplifiée
  • Les ratings
    • la définition du défaut
    • les différentes approches de la modélisation du risque de défaut
    • les agences de notation
  • Modèle MERTON : approche structurelle, approche par intensité
Les systèmes de surveillance et de maîtrise du risque de crédit
  • La prévention
    • l’organisation d’une fonction "Engagements"
    • le cadre opérationnel : l’entrée en relation, la procédure d’octroi, les systèmes de notation interne et externe, les dispositifs de délégation de pouvoirs et fixation de limite
  • Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit
    • la détection
    • les alertes et le suivi des risques sensibles
    • les règles de déclassement
  • Le recouvrement
    • la prise en charge des douteux en procédures amiables
    • le contentieux
    • l’abandon de créances
  • Les contrôles de la filière "Engagements"
    • l’organisation du contrôle permanent et périodique
    • les contrôles dans les unités opérationnelles
    • les contrôleurs risques
    • les contrôles de l’inspection générale
La réduction du risque de crédit
  • La prise de garantie
    • les sûretés immobilières et mobilières
    • les sûretés fiduciaires et personnelles
    • les convenants
    • les exigences spécifiques aux garanties
  • Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO

Appliquer | Étude de cas fil rouge

Appliquer | Étude de cas fil rouge

Modalités pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Étude de cas fil rouge pour la banque de détail sur la partie prêts aux particuliers et la partie prêts aux entreprises
  • Une approche très opérationnelle s'appuyant sur la mise en pratique des outils de gestion du risque de crédit
  • Les conseils avisés d'un consultant spécialiste du contrôle du risque de crédit

Prochaines sessions

  • le 3 Juin 2024

  • GERESO PARIS


Places disponibles


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  • le 3 Juin 2024


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  • le 23 Septembre 2024


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  • le 23 Septembre 2024

  • GERESO PARIS


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  • le 25 Novembre 2024

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  • le 25 Novembre 2024


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Les avis

Noté 4.3/5

Préparation et conditions matérielles
4.3/5
Pédagogie et animation
4.7/5
Durée et contenu
4.3/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.3/5
Impact de la formation
4.3/5
Recommandations de la formation
4.5/5

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  • 2 jours
  • Du 11 au 13 Avril, et du 21 au 22 Avril 2024
1820 €