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1 jour

Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4

Apprécier les impacts du comité de Bâle sur la gestion des banques


Le BCBS (Comité de Bâle pour la Supervision Bancaire) a publié le 7 décembre 2017 un texte qui vise à finaliser les travaux initiés dans le cadre de la réforme Bâle III avec pour objectif de recalibrer ses exigences réglementaires.

Ces propositions sont considérées par les régulateurs comme une finalisation de la réforme Bâle III alors qu’elles sont perçues comme une nouvelle vague réglementaire par l’industrie financière, d’où son appellation « Bâle IV ».

Cette réforme, dont les enjeux vont bien au-delà des aspects financiers, prévoit notamment de revoir la méthodologie de calcul de l’ensemble des risques : approches standards et modèles internes des 3 risques : crédit, marché et opérationnel.

En participant à cette "formation Bâle" d’une journée, vous disposerez de toutes les informations-clés pour apprécier les incidences concrètes de la réforme Bâle 4 sur la gestion de votre établissement et sur vos pratiques.

Après un focus sur l’environnement législatif de la réforme, votre consultant vous présentera en détails les 3 piliers de la réglementation prudentielle : les ratios, la surveillance prudentielle et le contrôle interne, et la transparence financière.

Puis vous bénéficierez d’un zoom sur les modalités de calcul des différents ratios : calcul des fonds propres prudentiels, solvabilité, exigences de fonds propres, réducteurs de risques, limites de grands risques, liquidité (ratios LCR et NSFR), et ratio de levier.

Objectifs

  • Connaître les risques inhérents à l’activité bancaire.
  • Comprendre la justification de la réglementation prudentielle.
  • Connaître l’essentiel de la réglementation.
  • Comprendre les règles de calcul des différents ratios.
  • Évaluer les incidences de la réforme Bâle 4.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés introduites par la réforme Bâle 4

Connaître l’évolution de l’environnement législatif  : de "Bâle 2" à "Bâle 3"

  • Les principales recommandations du Comité de Bâle
    • mécanisme Comprendre | Brainstorming : les raisons de Bâle 2 et Bâle 3

Apprécier la traduction de Bâle 3 en Europe et en France

  • Les institutions européennes
  • Les textes européens : la directive et le règlement (CRR)
  • Le champ d’application de la directive
  • Le champ d’application du Capital Requirements Regulation (CRR)
  • La finalisation de Bâle 3 à CRR2/CRD5
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique  : dresser le bilan de la Directive BBR fixant le cadre européen du redressement, des mesures d’intervention précoces et de résolution des établissements financiers

Appréhender les réformes proposées par Bâle 4

  • Les 6 réformes de Bâle 4
  • Les impacts des changements par typologie de risque
  • Le planning prévisionnel de mise en œuvre de Bâle 4
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique  : dresser le bilan des différentes réformes Bâle IV en mettant en évidence les risques face à ces modifications

Distinguer les caractéristiques des trois piliers de la réglementation prudentielle

  • Le Pilier 1 : les ratios
  • Le Pilier 2 : la surveillance prudentielle et le contrôle interne
  • Le Pilier 3 : la transparence financière
    • Appliquer Appliquer | Cas pratique de stress test avec un scénario simple et les conséquences sur les encours pondérés et le ratio de solvabilité

Maîtriser les fondamentaux du Pilier 1 : les ratios

  • Le calcul des fonds propres prudentiels
  • Les ratios de solvabilité
  • Les exigences de fonds propres
  • Les réducteurs de risques
  • Les limites de grands risques
  • Les ratios de liquidité : Liquidity Coverage Requirement (LCR) et Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Le ratio de levier

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • L'appréciation fine des impacts de la réglementation prudentielle sur la gestion des banques au quotidien
  • L’expertise du consultant s'appuyant sur des missions de conseil variées et la maitrise de la genèse de l’évolution de la règlementation
  • Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation

Évaluation de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2021

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Public et Témoignages

Public et prérequis

Comptables, responsables comptables, auditeurs, contrôleurs internes, managers en gestion de risques, contrôleurs de gestion

Connaissance de l’activité bancaire

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41077

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4 :

  • Comité de Bâle,
  • Réglementation prudentielle bancaire,
  • Banque finance réglementation prudentielle,
  • Solvabilité ratio de,
  • Gestion des banques,
  • Sécurité financière,
  • Bale 4

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Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4

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