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Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4
Apprécier les impacts du comité de Bâle sur la gestion des banques
Les travaux en cours du Comité de Bâle, connus sous le nom de Bâle IV, sont considérés par les régulateurs comme une finalisation de la réforme Bâle III, ou comme une nouvelle vague réglementaire pour l’industrie financière.
Cette réforme, dont les enjeux vont bien au-delà des aspects financiers, prévoit notamment de revoir la méthodologie de calcul de l’ensemble des risques : approches standards et modèles internes des 3 risques : crédit, marché et opérationnel.
En participant à cette "formation Bâle" d’une journée, vous disposerez de toutes les informations-clés pour apprécier les incidences concrètes de la réforme Bâle 4 sur la gestion de votre établissement et sur vos pratiques.
Après un focus sur l’environnement législatif de la réforme, votre consultant vous présentera en détails les 3 piliers de la réglementation prudentielle : les ratios, la surveillance prudentielle et le contrôle interne, et la transparence financière.
Puis vous bénéficierez d’un zoom sur les modalités de calcul des différents ratios : calcul des fonds propres prudentiels, solvabilité, exigences de fonds propres, réducteurs de risques, limites de grands risques, liquidité (ratios LCR et NSFR), et ratio de levier.
Objectifs
- Connaître les risques inhérents à l’activité bancaire.
- Comprendre la justification de la réglementation prudentielle.
- Connaître l’essentiel de la réglementation.
- Comprendre les règles de calcul des différents ratios.
Programme
Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés. Bien que l'ensemble des acteurs de la place financière s'accordent à ranger ces futures réformes sous le vocable "Bâle 4", les autorités prudentielles considèrent qu'il s'agit de la finalisation du cadre "Bâle 3" (CRR2/CRD5)
Connaître l’évolution de l’environnement législatif : de "Bâle 2" à "Bâle 3"
- Les principales recommandations du Comité de Bâle
Comprendre | Brainstorming : les raisons de Bâle 2 et Bâle 3
Apprécier la traduction de Bâle 3 en Europe et en France
- Les institutions européennes
- Les textes européens : la directive et le règlement (CRR)
- Le champ d’application de la directive
- Le champ d’application du Capital Requirements Regulation (CRR)
- Le projet de finalisation Bâle 4 de CRR2/CRD5
Appliquer | Cas pratique : dresser le bilan de la Directive BBR fixant le cadre européen du redressement, des mesures d’intervention précoces et de résolution des établissements financiers
Distinguer les caractéristiques des trois piliers de la réglementation prudentielle
- Le Pilier 1 : les ratios
- Le Pilier 2 : la surveillance prudentielle et le contrôle interne
- Le Pilier 3 : la transparence financière
- Appliquer | Cas pratique de stress test avec un scénario simple et les conséquences sur les encours pondérés et le ratio de solvabilité
Maîtriser les fondamentaux du Pilier 1 : les ratios
- Le calcul des fonds propres prudentiels
- Les ratios de solvabilité
- Les exigences de fonds propres
- Les réducteurs de risques
- Les limites de grands risques
- Les ratios de liquidité : Liquidity Coverage Requirement (LCR) et Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Le ratio de levier
Les plus
Les plus
- L'appréciation fine des impacts de la réglementation prudentielle sur la gestion des banques au quotidien
- L’expertise du consultant s'appuyant sur des missions de conseil variées et la maitrise de la genèse de l’évolution de la règlementation
- Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation
Évaluation de la formation
Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée avec la solution LearnEval. Afficher les résultats 2020.
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles
Suivi et évaluation
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Public et Témoignages
Public et prérequis
Comptables, responsables comptables, auditeurs, contrôleurs internes, managers en gestion de risques, contrôleurs de gestion
Connaissance de l’activité bancaire
Témoignages
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+Pour aller plus loin
Formacode (version 11.0)
Formacode principal : 41077
Offres GERESO associées :
- Formation Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)
- Formation Lutte contre la corruption : prévenir et savoir réagir
- Formation Directive Crédit Immobilier
- Formation Fraude documentaire et identitaire
Mots-clés associés au stage Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4 :
- Comité de Bâle,
- Réglementation prudentielle bancaire,
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- Gestion des banques,
- Sécurité financière,
- Bale 3
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