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Règlementation prudentielle : de Bâle 3 à Bâle 4

Apprécier les impacts du comité de Bâle sur la gestion des banques

Le BCBS (Comité de Bâle pour la Supervision Bancaire) a publié le 7 décembre 2017 un texte qui vise à finaliser les travaux initiés dans le cadre de la réforme Bâle III avec pour objectif de recalibrer ses exigences réglementaires.

Ces propositions sont considérées par les régulateurs comme une finalisation de la réforme Bâle III alors qu’elles sont perçues comme une nouvelle vague réglementaire par l’industrie financière, d’où son appellation « Bâle IV ».

Cette réforme, dont les enjeux vont bien au-delà des aspects financiers, prévoit notamment de revoir la méthodologie de calcul de l’ensemble des risques : approches standards et modèles internes des 3 risques : crédit, marché et opérationnel.

En participant à cette "formation Bâle" d’une journée, vous disposerez de toutes les informations-clés pour apprécier les incidences concrètes de la réforme Bâle 4 sur la gestion de votre établissement et sur vos pratiques.

Après un focus sur l’environnement législatif de la réforme, votre consultant vous présentera en détails les 3 piliers de la réglementation prudentielle : les ratios, la surveillance prudentielle et le contrôle interne, et la transparence financière.

Puis vous bénéficierez d’un zoom sur les modalités de calcul des différents ratios : calcul des fonds propres prudentiels, solvabilité, exigences de fonds propres, réducteurs de risques, limites de grands risques, liquidité (ratios LCR et NSFR), et ratio de levier.

Objectifs

• Définir les risques inhérents à l’activité bancaire.
• Identifier la justification de la réglementation prudentielle.
• Identifier l’essentiel de la réglementation.
• Intégrer les règles de calcul des différents ratios.
• Évaluer les incidences de la réforme Bâle 4.